Métier : GESTION DES ACTIFS/INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Type de Contrat : CDI
Description du poste :
La Direction des Investissements recherche un Ingénieur Financier - Produits Structurés et Dérivés H/F pour son service Etude, Modélisation et Tenue de position des Instruments financiers. Vous serez en relation : - en interne : avec les comptables de la Direction comptable et juridique, les gérants et trésoriers, la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre informatique. - en externe : avec les fournisseurs des progiciels, les mandataires en charge de la gestion directe / front office, les contreparties des contrats de couverture, les arrangeurs et contributeurs spécialisés, le prestataire retenu pour la production des valorisations périodiques des produits structurés. Dans ce contexte, les principales missions seront les suivantes : - analyser les instruments financiers et valider la méthodologie de valorisation des instruments financiers, et en particulier les produits Dérivés, constituant la couverture de l'actif CNP Assurances ainsi que les produits Structurés. - participer au choix des modèles de valorisation, analyser les facteurs de risques des produits IFTs(Dérivés) et structurés en portefeuille (paramètres à prendre en compte et captation des effets de marché par les modèles disponibles), effectuer des tests d'implémentation (couverture de situations de marché multiples, calibration), contrôler la valorisation obtenue par rapport aux contreparties et vérifie la qualité des sensibilités obtenues. - contrôler le booking des instruments financiers dans les systèmes Summit et Simcorp Dimension, vérifier l'adéquation par rapport aux contrats (terms sheets), de même que la gestion du Transactionnel afférent. Un contrôle des pricings et échéanciers probabilistes produits par les différents systèmes est à réaliser, sur une base régulière. Vous pourrez être amené(e) à modéliser directement ces produits et réaliser les pricers adéquats, par exemple à des fins de simulation. - contrôler les traitements récurrents, garantir la cohérence des résultats produits et effectuer les différents reportings, notamment ceux mis en œuvre dans le cadre de l'application des normes comptables IFRS et normes prudentielles Solvency 2, ainsi que lors des clôtures mensuelles. - valider les calculs de VM (Variation Margin) et IM (Initial Margin) sur les Dérivés quotidiennement. - contrôler la prise en charge des données de marché (cours, taux, volatilités, smiles) nécessaires à la valorisation des produits dérivés (Caps-floors, Swaptions, Swaps, Options sur indice, options sur CDS…), effectuer une valorisation des contrats en cours et la confronte à celle des contreparties. - consolides, en collaboration avec les services initiateurs des opérations, la documentation des stratégies de placement en produits dérivés, et apprécier l'efficacité de ces stratégies.

Vous êtes issu(e) d'une formation de type bac +5 en mathématiques / ingénierie financières, et vous justifiez une expérience professionnelle d'au moins 3 ans sur un poste similaire. La tenue du poste implique de maîtriser les sujets suivants : - Finance de Marché - Produits Dérivés - Produits Structurés - Connaissances Informatiques - Excel/VBA et suite Office - Pricing et Modèles
Ville : Issy-les-Moulineaux
Niveau d'études min. requis : Bac+5
Langue / Niveau :
Anglais : Lu, écrit, parlé