CDD (6 MOIS) - GERANT ACTIF PASSIF H/F - CNP -
Fonction : Non définie
Lieu : Non défini
Publiée : 03-12-2022
Date de début : Tue, 29 Nov 2022 23:00:26 Z
Date de fin : 29 12 2022
Niveau d’expérience pour ce poste :
Rémunération comprise entre € et € par
Poste nécessitant d’avoir un Permis B : Non
Référence interne : 89761&031222
Description de l'offre
Métier : GESTION DES ACTIFS/GESTION ACTIF PASSIF
Type de Contrat : CDD
Description du poste :
L'équipe ALM Retraite et Prévoyance est responsable des missions suivantes : Périmètre Retraite (Madelin, PERCO, Pacte ; PERE, L441 par ex Préfon, ….) , Prévoyance , Chômage, Cautionnement 1. Des études ALM sur les portefeuilles Retraite, Prévoyance et Caution: analyse des indicateurs ALM (duration, liquidité…) ; Etudes ALM (adossement, allocation, couverture) sous-jacent aux comités (ALM, Allocation Stratégique, Audit et Risque) et demandes ponctuelles (clients, projet, filiales…) 2. Des simulations de production financière dans le cadre des Business Plans 3. Du pilotage (ou accompagnement) du Modèle ALM de CNP Assurances relativement aux mécanismes ALM (indicateur couverture, grille revalo, spécificités des stratégies d'investissement...spécifiques aux portefeuilles de Retraite (L441,Art 83, PERP, ….) , 4. Coordination du suivi et mise à jour de la politique ALM 5. Suivi ALM des filiales Espagne et Irlande  Transversalement pour le Groupe CNP 1. Simulations des scénarios "monde réel" pour les études d'allocation, d'ALM ou du Business Plan ; évolution des méthodes et procédures sous-jacentes tant que de besoin 2. Simulations des scénarios « risque neutre » pour l'ORSA ; maîtrise des méthodes utilisées par la Direction en charge de la production des GSE des BE et SCR ; contribution au pôle expertise GSE et à la réalisation des actions de R&D 3. Tout besoin de simulations de scénarios économiques monde réel (par ex scénarios bootstraps pour les PRIIPS, …) Nous cherchons une personne de plus dans l'équipe en raison du Surcroît d'activité lié - à la nécessité de mettre en place les processus suite à la création de la société FRPS CNP Retraite (création de Comités/ Politiques dédiées, adaptation des définitions et des process de calcul des indicateurs au cadre FRPS, …) - à l'implementation des normes IFRS 17 dans le cadre de contraintes à considérer dans les études ALM. Afin de soutenir l'équipe afin de garantir la qualité des livrables, la fiabilisation des processus internes, la traçabilité et le respect des délais. Le collaborateur pourra intervenir sur l'ensemble des missions de l'équipe en autonomie ou encadré par un membre senior de l'équipe selon le niveau de complexité des travaux.

Pour mener à bien ces missions, vous serez doté(e) des qualités suivantes: o Bac5 _ Formation supérieure en mathématiques appliquées à la Finance (master ingénierie financière , master (Gestion des Risques et des Actifs, ecole d' ingénieur ou actuariat) o La connaissance des outils bureautiques usuels (Word, Excel, VBA, Powerpoint). o L'appétence et la capacité à connaître l'outil de projection interne (Matlab) o La connaissance d'un outil de programmation tel que Matlab serait appréciée. o Expérience significative en assurance Vie (technique, risques ou financière ) et idéalement en ALM sur les produits de Retraite o Une appétence pour les scenarios économiques , les processus stochastiques et les modèles de diffusion des taux, spreads de crédit, actions.. o Bon niveau de culture financière. o Intérêt pour les produits d'assurance Retraite o Intérêt pour les métiers de la gestion d'actifs et les mécanismes qui régissent la gestion des compagnies d'assurance. o Des notions concernant les règles prudentielles et comptables qui régissent les sociétés d'assurances seraient un plus (Solvabilité 2, French GAAP, IFRS…). o Rigoureux, Organisé, Pragmatique, Autonome, envie d'apprendre, goût du travail en équipe, capacité à interagir avec les collègues Cette offre vous intéresse? N'hésitez plus, rejoignez-nous:
Ville : Issy-les-Moulineaux
Niveau d'études min. requis : Bac+5
Profil du candidat