Contrat : CDI
Description du poste :
Au sein de la Direction des Risques de Dexia, vous travaillerez dans l'équipe Risk Models, Quantification and Defaults. Outre son expertise principale dans la modélisation quantitative du risque de crédit, l'équipe joue également un rôle de premier plan dans les sujets transversaux intégrant le risque de crédit avec le risque de marché, le risque opérationnel, le risque climatique, Missions principales : Le développement, la maintenance et le backtesting des modèles internes de risque de crédit. Cela implique la construction de modèles de migration de notation, de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut, couvrant l'ensemble du processus depuis la collecte de données, l'analyse de discrimination et l'étalonnage des niveaux de risque jusqu'à la mise en œuvre. Le calcul des projections stratégiques à long terme et/ou des résultats des tests de stress pour la direction générale. L'équipe RMQD participe à l'élaboration des différents scénarios de base et de stress et est responsable du calcul de tous les impacts sur le risque de crédit : pertes en cas de défaut, provisions IFRS9, actifs pondérés en fonction des risques et autres indicateurs réglementaires. L'équipe RMQD calcule également les impacts à long terme sur le portefeuille de Dexia des scénarios experts de risque climatique. Les autres risques, tels que les risques opérationnels et de marché quantifiés par d'autres équipes de risque, sont intégrés par RMQD dans la vision holistique des risques de la banque et de ses entités dans tous les scénarios de base et de stress. Le provisionnement du crédit pour les expositions en défaut et non en défaut, y compris la qualification du défaut. Les provisions IFRS9 sur les expositions non défaillantes sont calculées sur la base du modèle et de la méthodologie développés en interne. Le provisionnement du crédit comprend le développement du modèle, les essais à rebours, l'application du modèle, le choix des principales hypothèses et la présentation des résultats à la direction générale et aux équipes comptables. Le développement et le suivi des indicateurs de risque de crédit dans le cadre du Risk Appetite Framework de Dexia. Le suivi des développements réglementaires clés pour les exigences prudentielles (Capital Requirements Regulation) et les provisions de crédit comptables (IFRS9 expected credit losses). En cas de changements réglementaires futurs importants : développement des premières estimations d'impact et préparation d'une mise en œuvre future correcte.Le poste exige de posséder ou de développer une connaissance active de la science des données et des techniques de modélisation avancées. Le large éventail d'activités permet d'acquérir une solide expérience dans le cadre quantitatif. Vous travaillerez dans un environnement multiculturel au sein d'une équipe très motivée d'environ 20 collègues à Bruxelles et à Paris.

Diplôme universitaire avec une formation financière et/ou quantitative (par exemple, ingénierie commerciale, génie civil, science des données, physique, mathématiques) avec une première expérience. Une expérience dans le secteur bancaire ou un cursus universitaire (cours ou doctorat) est un avantage : préférence pour une orientation spécifique en mathématiques financières, en gestion des risques, en science des données ou dans un domaine similaire, y compris un ou plusieurs des sujets énumérés : statistiques empiriques (par exemple, analyse de régression, modèles additifs, modèles non linéaires) ; techniques d'optimisation ; méthodes stochastiques et probabilistes appliquées à la finance ; tests de résistance ; gestion des risques réglementaires. Bonne connaissance de l'anglais ; la connaissance du français ou du néerlandais est un atout. Bonnes compétences en programmation, par exemple en Matlab, R, Python. Apprentissage rapide, autonomie, rigueur et esprit d'équipe.
Lieu : 1, passerelle des reflets 92400 Courbevoie