Au sein de la Direction du « Risk Models, Quantification & Defauts », les missions suivantes vous seront confiées : Vos missions : Revue annuelle des modèles internes Probability of Default et Loss Given Default. Quantification des paramètres de risques de crédit et tests statistiques, revue annuelle des modèles Point-in-Time (stress tests).  Collecte des flux financiers et le calcul des LGD sur les défauts internes. Data gouvernance et data quality checks. Quantification et analyse de risque de portefeuille (Value-at-Risk, stress tests, analyses macro-économiques).